小木虫

当前位置：首页 > 计算模拟 >用matlab对微分方程参数拟合

用matlab对微分方程参数拟合

作者 Rosalind01: 来源: 小木虫 900 18 举报帖子

论文遇到难题，走投无路，希望大神帮忙看一下
需要使用matlab进行参数拟合的，模型为dr=k*(θ-r)dt+σ*r^0.5dW
拟合的参数是k，θ，σ
数据x=[0,0.08,0.17,0.25,0.5,0.75,1]
y=[1.805,2.1493,2.1641,2.2051,2.3147,2.3466,2.3873]
用最小二乘法怎么做？或者其他能拟合出来的程序返回小木虫查看更多

今日热帖

精华评论

Rosalind01

引用回帖:
8楼: Originally posted by hollya at 2019-02-22 11:19:18
W呢？
...

W表示布朗运动
dingd

dw有具体表达式或数值吗？没有的话如何能计算？
Rosalind01

引用回帖:
10楼: Originally posted by dingd at 2019-02-22 11:40:51
dw有具体表达式或数值吗？没有的话如何能计算？

没有哇
xygq163

不会-_-||
Rosalind01

引用回帖:
10楼: Originally posted by dingd at 2019-02-22 11:40:51
dw有具体表达式或数值吗？没有的话如何能计算？

这里面的程序能解释一下吗，就是求参数的，看不懂
dingd

自己的专业公式都还没弄明白，其他人如何能帮你？
Rosalind01

引用回帖:
14楼: Originally posted by dingd at 2019-02-22 13:38:01
自己的专业公式都还没弄明白，其他人如何能帮你？

公式没有问题，就是下面这程序怎么用呢，我输入MATLAB就显示未定义变量
% CIR initial parameters estimation
x = Model.Data(1:end-1); % Time series of interest rates observations
dx = diff(Model.Data);
dx = dx./x.^0.5;
regressors = [Model.TimeStep./x.^0.5, Model.TimeStep*x.^0.5];
drift = regressors\dx; % OLS regressors coefficients estimates
res = regressors*drift - dx;
alpha = -drift(2);
mu = -drift(1)/drift(2);
sigma = sqrt(var(res, 1)/Model.TimeStep);
InitialParams = [alpha mu sigma]; % Vector of initial parameters
，
dingd

引用回帖:
15楼: Originally posted by Rosalind01 at 2019-02-22 13:43:26
公式没有问题，就是下面这程序怎么用呢，我输入MATLAB就显示未定义变量
% CIR initial parameters estimation
x = Model.Data(1:end-1); % Time series of interest rates observations
dx = diff(Model.Data); ...

dw是什么先说清楚