我的理解是：
掺杂多指通过置换其它元素达到改性。
复合这个词一般用在复合材料这一称谓，主次之分比较模糊。
负载主要就是强调将有效成分通过作用力连接到载体上，像分子筛负载。
沉积这个概念我也不太清楚。
本人才疏学浅，接触这方面的知识时间不长，仅是个人一点看法，仅供参考。

仅供参考：
掺杂--以一种金属离子部分占据另一种离子的位置，如果两种金属离子的价态不同，则会形成电荷缺陷，进而形成氧离子空位，举个例子就是钙钛矿掺杂技术。

复合---两种金属氧化物以一定的晶型形成新的化合物。举个例子：尖晶石。MgAl2O4即镁铝复合氧化物。

负载--通常采用浸渍技术将载体浸入到溶有活性前驱体的溶液中，从而制得活性中心均匀分布于载体表面的物质。常用于贵金属催化中。

沉积---以CVD为例，还是举个例子吧，羰基铁，将羰基铁加热后可以观察到加热的烧瓶壁会出现镜子一样的一层铁，此即CVD，化学气相沉积，当然其他的还有很多，不过不太清楚对这个，只是自己的理解。呵呵

LS的说的很到位。下面我也举一些例子，或许更直观点（但也只是个人理解，不一定是标准啊，呵呵）：

掺杂：La2-xSrxNiO4 此时就是把Sr掺杂到La位了
复合：LaSrNiO4就是La2O3，SrO，NiO的复合氧化物
负载：把CeO2加到5%Cu(NO3)2溶液中，一段时间后过滤，就把Cu负载到CeO2上了。
沉积：CeO2和5%Cu(NO3)2溶液边搅拌边滴加NaOH溶液，就把Cu沉积到CeO2上了

A与B
若B掺杂到A里，则A的性能的得到改变，主要考察B的加入对A的性能的影响；
若B负载到A上，则B的性能有变化（例如颗粒的分散度），主要研究不同情况下B的性能的改变。
若A与B复合，则是看复合后AB组成新材料的性能吧！
我认为这几种合成结果从成键角度来区分的话界限不是很清楚，所以从改性结果来区分易懂些。个人观点！

主要是对沉积和负载,还是比较模糊

掺杂就是如A位的部分被一种元素代替，改善性能
复合就是几种物质结合在一起，但这些物质的物性没改变
负载，就是扩大分散度，增加稳定性的一种方法