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Doctorcbw

木虫 (职业作家)

[交流] 【求助】随机微分方程的入门!

随机微分方程的入门!
请教一下,如果想做随机微分方程方向,需要看哪些基本的书籍!谢谢大家!
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xujie_2011

木虫 (小有名气)

要做随机微分方程,主要看你做那一方面。

如果是做随机分析方向,《随机分析学 基础》黄志远,(第二版),前四章。其次,随机分析比较经典的书是《Continuous Martingales and Brownian Motion》 第三版,  这本书在法国南十一大学被认为是随机分析方向经典的教材;另外我认为复旦大学应坚刚老师写的那本《随机微分方程》也是很好。如果做稳定性可以看毛学荣主编的《stochastic differential equation》以及胡适耕主编的《随机微分方程》。如果做随机分子,高等概率论务必学好。
加油!加油!
8楼2011-04-04 19:27:05
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普通回帖

math2000

铁杆木虫 (职业作家)

Doctorcbw(金币+3):谢谢 2010-09-08 00:44:13
可以看看Bernt K. Oksendal的Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications 。网上应该有电子版下载
但最好对随机过程特别是Brown motion 和Poisson process很熟悉,另外对随机积分(Ito)还要有比较好的理解。这个方向比较难。
祝楼主好运
2楼2010-09-07 04:07:06
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leezhangyi

木虫 (著名写手)

校长

二楼正解
面向大海,春暖花开!
3楼2010-09-07 17:00:31
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cqsmath

至尊木虫 (著名写手)

Doctorcbw(金币+10):谢谢,想做随机的话,需要全部看懂吗? 2010-09-08 00:44:02
推荐一本这方面的经典书籍,已经出了六版了,Oksendal B. Stochastic differential equations (6ed., Springer, 2003),这本书是入门书籍,相对容易些。

http://g.zhubajie.com/urllink.php?id=98430285swmn5r4kji8g3a2
4楼2010-09-07 23:04:48
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cqsmath

至尊木虫 (著名写手)

内容已删除
5楼2010-09-08 09:55:21
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leezhangyi

木虫 (著名写手)

校长

受教了,呵呵,拜读中
面向大海,春暖花开!
6楼2010-09-24 22:05:00
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灰暗的天空

金虫 (著名写手)

书不能下了
7楼2011-04-02 16:13:16
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xujie_2011

木虫 (小有名气)

要做随机微分方程,主要看你做那一方面。

如果是做随机分析方向,《随机分析学 基础》黄志远,(第二版),前四章。其次,随机分析比较经典的书是《Continuous Martingales and Brownian Motion》 第三版,  这本书在法国南十一大学被认为是随机分析方向经典的教材;另外我认为复旦大学应坚刚老师写的那本《随机微分方程》也是很好。如果做稳定性可以看毛学荣主编的《stochastic differential equation》以及胡适耕主编的《随机微分方程》。如果做随机分子,高等概率论务必学好。
加油!加油!
9楼2011-04-04 19:28:19
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helopi

铜虫 (初入文坛)

引用回帖:
8楼: Originally posted by xujie_2011 at 2011-04-04 19:27:05
如果是做随机分析方向,《随机分析学 基础》黄志远,(第二版),前四章。其次,随机分析比较经典的书是《Continuous Martingales and Brownian Motion》 第三版,  这本书在法国南十一大学被认为是随机分析方向经典 ...

from hust?
10楼2013-05-09 10:05:24
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