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小木虫论坛-学术科研互动平台 » 专业学科区 » 数学 » 基础数学 » 【求助】随机微分方程的入门！
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Doctorcbw

木虫 (职业作家)

[交流] 【求助】随机微分方程的入门！

随机微分方程的入门！
请教一下，如果想做随机微分方程方向，需要看哪些基本的书籍！谢谢大家！
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1楼 2010-09-07 00:28:13
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xujie_2011

木虫 (小有名气)

要做随机微分方程，主要看你做那一方面。

如果是做随机分析方向，《随机分析学 基础》黄志远，（第二版），前四章。其次,随机分析比较经典的书是《Continuous Martingales and Brownian Motion》 第三版，  这本书在法国南十一大学被认为是随机分析方向经典的教材；另外我认为复旦大学应坚刚老师写的那本《随机微分方程》也是很好。如果做稳定性可以看毛学荣主编的《stochastic differential equation》以及胡适耕主编的《随机微分方程》。如果做随机分子，高等概率论务必学好。
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加油！加油！
9楼2011-04-04 19:28:19
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math2000

铁杆木虫 (职业作家)
Doctorcbw(金币+3):谢谢 2010-09-08 00:44:13
可以看看Bernt K. Oksendal的Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications 。网上应该有电子版下载
但最好对随机过程特别是Brown motion 和Poisson process很熟悉，另外对随机积分（Ito）还要有比较好的理解。这个方向比较难。
祝楼主好运
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2楼2010-09-07 04:07:06
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cqsmath

至尊木虫 (著名写手)
Doctorcbw(金币+10):谢谢，想做随机的话，需要全部看懂吗？ 2010-09-08 00:44:02
推荐一本这方面的经典书籍，已经出了六版了，Oksendal B. Stochastic differential equations (6ed., Springer, 2003)，这本书是入门书籍，相对容易些。

http://g.zhubajie.com/urllink.php?id=98430285swmn5r4kji8g3a2
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4楼2010-09-07 23:04:48
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leezhangyi

铁杆木虫 (著名写手)

校长
受教了，呵呵，拜读中
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面向大海，春暖花开！
6楼2010-09-24 22:05:00
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