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小木虫论坛-学术科研互动平台 » 计算模拟区 » 程序语言 » MATLAB/Mathematica » 卡尔曼滤波
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遗忘过去2011

铜虫 (小有名气)

[求助] 卡尔曼滤波 已有1人参与

当我的状态方程或者要估计的量发生趋势的变化，比如位移和速度模型中我的速度本来是加速运动，但是现在是减速，但是，我疑惑的是观测方程如果是用测到的数据的话肯定是可以的，但是观测方程是通过状态值加一个噪声递推来的。那我怎么来追踪这样的变化趋势呢？求大神告之。
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郁闷的时候去淋一场大雨
1楼 2015-09-21 11:15:22
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djiayong5

新虫 (正式写手)

【答案】应助回帖

感谢参与，应助指数 +1
根据公式来，就可以了，白噪声随便定义一个比较小的就可以。

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2楼2015-09-21 12:29:27
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遗忘过去2011

铜虫 (小有名气)
引用回帖:
2楼: Originally posted by djiayong5 at 2015-09-21 12:29:27
根据公式来，就可以了，白噪声随便定义一个比较小的就可以。

但是公式的话观测噪声是一个随机值，一般的不是直接给一个初始值就代表这个系统启动了，那么这样的迭代下去的话趋势变化能反映出来？
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郁闷的时候去淋一场大雨
3楼2015-09-21 15:38:01
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djiayong5

新虫 (正式写手)
观测噪声的方差可以近似一个值，这个值大一点的话，跟踪的敏感度会变大收敛快，小一点的话，跟踪的收敛会比较慢比较平缓。

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4楼2015-09-21 16:08:15
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遗忘过去2011

铜虫 (小有名气)
引用回帖:
4楼: Originally posted by djiayong5 at 2015-09-21 16:08:15
观测噪声的方差可以近似一个值，这个值大一点的话，跟踪的敏感度会变大收敛快，小一点的话，跟踪的收敛会比较慢比较平缓。

但是如果实际趋势变了怎么跟踪？我还是不明白，还有就是为什么方差大反而收敛快？
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郁闷的时候去淋一场大雨
5楼2015-09-21 20:33:23
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djiayong5

新虫 (正式写手)
引用回帖:
5楼: Originally posted by 遗忘过去2011 at 2015-09-21 20:33:23
但是如果实际趋势变了怎么跟踪？我还是不明白，还有就是为什么方差大反而收敛快？...

实际趋势变了没关系啊，跟踪会跟着趋势变化而变化的，方差大导致自由度变大，预测值也会变化的快。

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6楼2015-09-21 20:49:13
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遗忘过去2011

铜虫 (小有名气)
引用回帖:
6楼: Originally posted by djiayong5 at 2015-09-21 20:49:13
实际趋势变了没关系啊，跟踪会跟着趋势变化而变化的，方差大导致自由度变大，预测值也会变化的快。
...

跟踪趋势变化而变化？比如你的加速度在系统方程是正的，但是现在是减速运动，但是你系统方程里面没变啊，继续迭代不怎么会知道呢？我就是不明白这点，它怎么根据趋势变而变的，总要有参数和原来的不一样吧，才会引起跟踪变化吧？这个问题困扰了我有些时间了，希望亲，不吝赐教。
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郁闷的时候去淋一场大雨
7楼2015-09-22 10:16:26
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djiayong5

新虫 (正式写手)
状态更新方程里里不是有个卡尔曼增益嘛，看看就懂了。

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8楼2015-09-22 10:19:25
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遗忘过去2011

铜虫 (小有名气)
增益是修正值的意思是吧，但是新息是当前时刻的观测值减去预测的估值，观测值不也是根据状态量来估计的嘛，观测方程，我现在是有一组数据，应该可以说作为观测量，前面是减小趋势，后面是增大趋势。所以才有这个问题的。
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郁闷的时候去淋一场大雨
9楼2015-09-22 10:28:30
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djiayong5

新虫 (正式写手)

【答案】应助回帖

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
遗忘过去2011: 金币+15 2015-12-30 15:08:41
引用回帖:
9楼: Originally posted by 遗忘过去2011 at 2015-09-22 10:28:30
增益是修正值的意思是吧，但是新息是当前时刻的观测值减去预测的估值，观测值不也是根据状态量来估计的嘛，观测方程，我现在是有一组数据，应该可以说作为观测量，前面是减小趋势，后面是增大趋势。所以才有这个问题 ...

真的，直接用就是啦，如果你的观测可以近似为高斯白噪声，那么趋势变化都是可以跟踪的，这是经典算法，你要相信它，你是研究什么的？

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10楼2015-09-23 08:11:18
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