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自然卷在发愣

金虫 (小有名气)

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[求助] 请教一个概率计算问题（重新整理后）

因为这组随机变量不是相互独立的，所以我之前的思路是利用已知的协方差矩阵和向量均值和向量方差计算这个涉及n维正态分布随机向量的概率问题，因为要涉及到数值计算，所以这个理论公式还不够，我设计的算法在当n超过3时，计算量就已经相当大了，所以想征求一下有经验的人是否有自己觉得很高效的算法。我还考虑换一种思路，看看这个概率能否用一组上下界来限定，当然在n不断增大的过程中，这组上下界之间的界限还是要保持稳定的，不然也没有什么意义了。总之，感谢各位关注吧，如果有提出建议的，我更是万分感激，谢谢！

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2012-02-23 12:23:31, 8.94 K

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1楼2012-02-23 12:23:41

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引用回帖:

楼: Originally posted by xunking at 2012-02-26 12:47:07:
PS:
不过，这时候需要由对应的x<0，根据变换求出y的区间，所以不一定能很好地解决以上问题！
不过这里T是酉矩阵(或正交矩阵)，不知道是否可以利用这个特性。如果不行看来只能求助找上界了！

研究了一下我前后发的几个帖子，我觉得好像利用n维正态分布来计算这个概率的方法有点问题，因为n个相关的正态随机变量不能保证其联合概率密度仍然是n维正态分布。另外，我导师推荐我考虑一下Bonferroni不等式，这个之前没有接触过，请问你觉得有什么思路没？