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Jonh.Nash至尊木虫 (正式写手)
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[交流]
【求助】计量经济学问题请教
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各位老师同学，我接触计量经济学不久，学习过程中遇到一些问题，主要是在VAR & J-J检验方面，希望能够得到大家的指点： 我有4个时间序列，长度为30，根据C-D模型要求取对数后分别为G, D, L, C ，经ADF检验得到其分别为 I(0), I(2), I(0), I(1)，欲构建以G为解释变量的VEC模型，所以需要对其协整性进行检验，目前在eviews中进行JJ检验时遇到了几个问题： （1）VAR确定最优滞后阶数，lag length criteria 选择最大5阶滞后（满足至少30-5=25组时间序列数据），得出LR为准则滞后4阶，其他如FPE，AIC，SC，HQ都是滞后5阶最优；而以样本数的立方根为最大滞后阶数3，则发现以SC为准则为2阶滞后，其他准则均为3阶滞后最优，然而1-5阶滞后的VAR都不稳定，有一个在单位圆外的根，根据SC，AIC等判断发现其呈现递减的规律，该如何处理？ （2）选择2-1=1阶滞后（即2阶最优滞后的VAR），以Eviews默认的情况3进行JJ检验，以迹和最大特征值得出的结果不一致，分别有3个和1个协整关系，如何取舍；另外，如何选择5种情况中的其他情况，有何依据？ （3）如何识别最终协整关系就是G关于 D, L, C 的协整而不是 L 关于 G, C, D的协整？ 恳请各位老师同学指教！！！ |
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