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小木虫论坛-学术科研互动平台 » 专业学科区 » 数学 » 概率论与统计 » 关于均匀分布转换中相关系数的请教
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seurain

铁虫 (初入文坛)

[求助] 关于均匀分布转换中相关系数的请教已有1人参与

各位大神，Nataf变换用于随机变量的正态分布向各类分布转换，并建立了相关系数的计算方法。我想用均匀分布代替Nataf变换中的正态分布，请各位指教：是否有均匀分布向其他分布转换的数学理论，在转换过程中变量之间的相关系数精确计算方法是什么？如果没有的话，单纯考虑均匀分布转换至正态分布的相关系数如何计算？（我用Nataf变换的相关系数处理方式的逆运算处理，结果不对啊）本人非数学专业，还请指教，感激不尽！！！
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1楼2014-09-21 16:15:07
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feixiaolin

荣誉版主 (文坛精英)

优秀版主
分两步走，可行的
1. 均匀分布转变为正态分布；
2. 正态分布转变为其他分布；
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2楼2014-09-22 20:48:35
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seurain

铁虫 (初入文坛)
引用回帖:
2楼: Originally posted by feixiaolin at 2014-09-22 20:48:35
分两步走，可行的
1. 均匀分布转变为正态分布；
2. 正态分布转变为其他分布；

恩，现在正是这么考虑的。那么均匀分布和正态分布的转换关系只有Nataf变换的等概率原则么？相关系数又怎么处理呢？谢谢！
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3楼2014-09-23 15:59:21
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feixiaolin

荣誉版主 (文坛精英)

优秀版主
引用回帖:
3楼: Originally posted by seurain at 2014-09-23 15:59:21
恩，现在正是这么考虑的。那么均匀分布和正态分布的转换关系只有Nataf变换的等概率原则么？相关系数又怎么处理呢？谢谢！...

均匀分布 缩放成 [0, 1]均匀分布，然后转成正态分布。
看图片
关于均匀分布转换中相关系数的请教
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4楼2014-09-23 16:07:47
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愚木头

金虫 (正式写手)
引用回帖:
4楼: Originally posted by feixiaolin at 2014-09-23 16:07:47
均匀分布 缩放成 均匀分布，然后转成正态分布。
看图片

noise.JPG
...

想问一下楼主，服从均匀分布的变量，通过nataf变换，转换为正态分布的理论解释!!谢谢！！！
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5楼2016-05-17 10:28:32
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愚木头

金虫 (正式写手)

【答案】应助回帖

想问一下楼主，服从均匀分布的变量，通过nataf变换，转换为正态分布的理论解释!!谢谢！！！
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6楼2016-05-17 20:55:40
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