应《网络安全法》要求，自2017年10月1日起，未进行实名认证将不得使用互联网跟帖服务。为保障您的帐号能够正常使用，请尽快对帐号进行手机号验证，感谢您的理解与支持！

24小时热门版块排行榜    

小木虫论坛-学术科研互动平台 » 专业学科区 » 数学 » 概率论与统计 » 两个片段的布朗运动某时刻的概率分布是什么
51/1返回列表
查看: 1346  |  回复: 18
只看楼主 @他人 存档 新回复提醒 (忽略) 收藏    在APP中查看
当前只显示满足指定条件的回帖，点击这里查看本话题的所有回帖

crysis

铜虫 (小有名气)

[求助] 两个片段的布朗运动某时刻的概率分布是什么

对于X(t)=ut+SIGMA*B(t)，其中t是时间，B(t)是标准二维布朗运动，u是二维速度并且不变，t时刻X(t)服从均值ut，协方差为SIGMA^2*t的高斯分布。
问题是：
如果0<t<20秒 u=[10;10]; 20<t<40秒 u=[20;10]
这种情况下，t=40秒的时候，X(t)是什么分布啊？

[ Last edited by crysis on 2013-5-20 at 10:12 ]
回复此楼

» 猜你喜欢
1楼 2013-05-20 10:10:05
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

crysis

铜虫 (小有名气)
引用回帖:
6楼: Originally posted by yumoym at 2013-05-22 09:25:42
均值:E(X(t))=ut
协方差:Cov(X(t),X(s))=E=sigma(t)*sigma(s)'*min{t,s}
限定在40秒,就是求40秒时的均值和方差,把u和sigma代入就可以了....

第一段和第二段的sigma是不一样的
您求协方差的sigma是？
赞一下 回复此楼
8楼2013-05-22 10:20:46
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖
查看全部 19 个回答

crysis

铜虫 (小有名气)
引用回帖:
2楼: Originally posted by yumoym at 2013-05-20 16:34:39
不是高斯分布吗?

均值和协方差呢？
谢谢
我不确定啊
赞一下 回复此楼
3楼2013-05-21 10:50:32
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

yumoym

至尊木虫 (文坛精英)

【答案】应助回帖

均值[20;10]*40,协方差阵SIGMA^2*40
赞一下 回复此楼
4楼2013-05-21 14:04:51
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

crysis

铜虫 (小有名气)
引用回帖:
4楼: Originally posted by yumoym at 2013-05-21 14:04:51
均值*40,协方差阵SIGMA^2*40

我感觉不对啊？均值你算错了
还有协方差是这样么？
速度变了不会影响协方差么？
比如第一段是X(t)=u1t+SIGMA1*B(t)
第二段是X(t)=u2t+SIGMA2*B(t)

能具体解释下吗？谢谢，多谢
赞一下 回复此楼
5楼2013-05-21 15:51:49
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖
查看全部 19 个回答
普通表情 龙 兔 虎 猫
信息提示
关闭
请填处理意见
关闭