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crysis

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[求助] 两个片段的布朗运动某时刻的概率分布是什么

对于X(t)=ut+SIGMA*B(t)，其中t是时间，B(t)是标准二维布朗运动，u是二维速度并且不变，t时刻X(t)服从均值ut，协方差为SIGMA^2*t的高斯分布。
问题是：
如果0<t<20秒 u=[10;10]; 20<t<40秒 u=[20;10]
这种情况下，t=40秒的时候，X(t)是什么分布啊？

[ Last edited by crysis on 2013-5-20 at 10:12 ]

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1楼 2013-05-20 10:10:05

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引用回帖:

6楼: Originally posted by yumoym at 2013-05-22 09:25:42
均值:E(X(t))=ut
协方差:Cov(X(t),X(s))=E=sigma(t)*sigma(s)'*min{t,s}
限定在40秒,就是求40秒时的均值和方差,把u和sigma代入就可以了....

第一段和第二段的sigma是不一样的
您求协方差的sigma是？