应《网络安全法》要求，自2017年10月1日起，未进行实名认证将不得使用互联网跟帖服务。为保障您的帐号能够正常使用，请尽快对帐号进行手机号验证，感谢您的理解与支持！

24小时热门版块排行榜    

小木虫论坛-学术科研互动平台 » 专业学科区 » 数学 » 概率论与统计 » 两个片段的布朗运动某时刻的概率分布是什么
51/1返回列表
查看: 1426  |  回复: 18
只看楼主 @他人 存档 新回复提醒 (忽略) 收藏    在APP中查看
当前只显示满足指定条件的回帖，点击这里查看本话题的所有回帖

crysis

铜虫 (小有名气)

[求助] 两个片段的布朗运动某时刻的概率分布是什么

对于X(t)=ut+SIGMA*B(t)，其中t是时间，B(t)是标准二维布朗运动，u是二维速度并且不变，t时刻X(t)服从均值ut，协方差为SIGMA^2*t的高斯分布。
问题是：
如果0<t<20秒 u=[10;10]; 20<t<40秒 u=[20;10]
这种情况下，t=40秒的时候，X(t)是什么分布啊？

[ Last edited by crysis on 2013-5-20 at 10:12 ]
回复此楼

» 猜你喜欢
1楼 2013-05-20 10:10:05
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

crysis

铜虫 (小有名气)
引用回帖:
4楼: Originally posted by yumoym at 2013-05-21 14:04:51
均值*40,协方差阵SIGMA^2*40

我感觉不对啊？均值你算错了
还有协方差是这样么？
速度变了不会影响协方差么？
比如第一段是X(t)=u1t+SIGMA1*B(t)
第二段是X(t)=u2t+SIGMA2*B(t)

能具体解释下吗？谢谢，多谢
赞一下 回复此楼
5楼2013-05-21 15:51:49
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖
查看全部 19 个回答

crysis

铜虫 (小有名气)
引用回帖:
2楼: Originally posted by yumoym at 2013-05-20 16:34:39
不是高斯分布吗?

均值和协方差呢？
谢谢
我不确定啊
赞一下 回复此楼
3楼2013-05-21 10:50:32
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

yumoym

至尊木虫 (文坛精英)

【答案】应助回帖

均值[20;10]*40,协方差阵SIGMA^2*40
赞一下 回复此楼
4楼2013-05-21 14:04:51
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

yumoym

至尊木虫 (文坛精英)

【答案】应助回帖

引用回帖:
5楼: Originally posted by crysis at 2013-05-21 15:51:49
我感觉不对啊？均值你算错了
还有协方差是这样么？
速度变了不会影响协方差么？
比如第一段是X(t)=u1t+SIGMA1*B(t)
第二段是X(t)=u2t+SIGMA2*B(t)

能具体解释下吗？谢谢，多谢...

均值:E(X(t))=ut
协方差:Cov(X(t),X(s))=E[(X(t)-E(X(t)))*(X(s)-E(X(s)))']=sigma(t)*sigma(s)'*min{t,s}
限定在40秒,就是求40秒时的均值和方差,把u和sigma代入就可以了.
赞一下(1人) 回复此楼
6楼2013-05-22 09:25:42
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖
查看全部 19 个回答
普通表情 龙 兔 虎 猫
最具人气热帖推荐 [查看全部] 作者 回/看 最后发表
[考研] 352求调剂 +3 大米饭！ 2026-03-22 3/150 2026-03-22 23:28 by king123！
[考研] 一志愿武理材料工程348求调剂 +5 ￣^￣゜汗 2026-03-19 7/350 2026-03-22 19:44 by 公瑾逍遥
[考研] 306求调剂 +6 chuanzhu川烛 2026-03-18 6/300 2026-03-22 19:39 by 公瑾逍遥
[考研] 一志愿上海交大生物与医药专硕324分，求调剂 +3 jiajunX 2026-03-22 3/150 2026-03-22 19:32 by brblmd
[考研] 289材料与化工（085600）B区求调剂 +3 这么名字咋样 2026-03-22 4/200 2026-03-22 17:56 by 云民大李老师
[考研] 08工科 320总分 求调剂 +11 梨花珞晚风 2026-03-17 11/550 2026-03-22 17:42 by luoyongfeng
[考研] 一志愿中南大学化学学硕0703总分337求调剂 +3 niko- 2026-03-22 3/150 2026-03-22 15:15 by 杨杨杨紫
[考研] 求调剂 +3 白QF 2026-03-21 3/150 2026-03-21 13:12 by zhukairuo
[考研] 085601调剂 358分 +3 zzzzggh 2026-03-20 4/200 2026-03-21 10:21 by luoyongfeng
[考研] 299求调剂 +6 △小透明* 2026-03-17 6/300 2026-03-21 02:42 by JourneyLucky
[考研] 化学求调剂 +4 临泽境llllll 2026-03-17 5/250 2026-03-21 02:23 by JourneyLucky
[考研] 华东师范大学-071000生物学-293分-求调剂 +3 研究生何瑶明 2026-03-18 3/150 2026-03-21 01:30 by JourneyLucky
[考研] 广西大学家禽遗传育种课题组2026年硕士招生（接收计算机专业调剂） +3 123阿标 2026-03-17 3/150 2026-03-20 15:58 by 飞行琦
[考研] 0856调剂，是学校就去 +8 sllhht 2026-03-19 9/450 2026-03-20 14:25 by 无懈可击111
[考研] 求调剂 +3 暗涌afhb 2026-03-16 3/150 2026-03-20 00:28 by 河南大学校友
[考研] 085600材料与化工求调剂 +6 绪幸与子 2026-03-17 6/300 2026-03-19 13:27 by houyaoxu
[考研] 材料考研调剂 +3 xwt。 2026-03-19 3/150 2026-03-19 11:22 by w沐阳w
[考研] 【同济软件】软件（085405）考研求调剂 +3 2026eternal 2026-03-18 3/150 2026-03-18 19:09 by 搏击518
[考研] 0854可跨调剂，一作一项核心论文五项专利，省、国级证书40+数一英一287 +8 小李0854 2026-03-16 8/400 2026-03-18 14:35 by 搏击518
[考研] 收复试调剂生 +4 雨后秋荷 2026-03-18 4/200 2026-03-18 14:16 by elevennnne
信息提示
关闭
请填处理意见
关闭