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两个片段的布朗运动某时刻的概率分布是什么
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对于X(t)=ut+SIGMA*B(t),其中t是时间,B(t)是标准二维布朗运动,u是二维速度并且不变,t时刻X(t)服从均值ut,协方差为SIGMA^2*t的高斯分布。 问题是: 如果0<t<20秒 u=[10;10]; 20<t<40秒 u=[20;10] 这种情况下,t=40秒的时候,X(t)是什么分布啊? [ Last edited by crysis on 2013-5-20 at 10:12 ] |
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