| 查看: 2481 | 回复: 15 | ||
[求助]
凸优化求助 已有3人参与
|
||
|
大家在求解SDP问题时，求解后面的表达式最大，如图1所示； 采用S与W循环迭代的方式，即图2，已证明收敛； 然而迭代出来如这个图不收敛，如图3 所示； 这是为何，有没有前辈遇到相同的问题？  图1.png  图2.png  图3.png |
回复此楼
suntree4152
铁虫 (正式写手)
- 应助: 31 (小学生)
- 金币: 1861.3
- 红花: 11
- 帖子: 378
- 在线: 150.9小时
- 虫号: 3100182
- 注册: 2014-03-30
- 专业: 信号理论与信号处理
【答案】应助回帖
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
rsd_ygy: 金币+5, ★有帮助 2015-10-18 18:34:00
rsd_ygy: 金币+5, ★有帮助 2015-10-18 18:35:59
rsd_ygy: 金币+5, ★有帮助 2015-10-18 18:36:58
rsd_ygy: 金币+5, ★有帮助 2015-10-18 18:34:00
rsd_ygy: 金币+5, ★有帮助 2015-10-18 18:35:59
rsd_ygy: 金币+5, ★有帮助 2015-10-18 18:36:58
| 根据你的描述， 你的目标是最大化"rho(W, S)",W, S是两个未知变量，如半正定的矩阵， 当固定W时，最大化rho(W, .)可以转换为一个凸优化问题如关于S的SDP问题来求解，当固定S时，类似的， rho(., S)也可转换为关于W的sdp问题来求解。所以产生了如你描述的迭代优化算法。这样算出来的如你图中所示的曲线应该是个单调不减函数，如果不是sdp算法的roundoff误差所造成，那应该是你用sdp算法时出bug了，另外，像你描述的迭代优化算法也成为coordinate-ascent算法，这种算法不能保证收敛到全局最优解，而且往往收敛到局部最优解的速度很慢。 |
11楼2015-10-18 11:49:40
2楼2015-10-13 00:26:27
3楼2015-10-13 08:35:15
suntree4152
铁虫 (正式写手)
- 应助: 31 (小学生)
- 金币: 1861.3
- 红花: 11
- 帖子: 378
- 在线: 150.9小时
- 虫号: 3100182
- 注册: 2014-03-30
- 专业: 信号理论与信号处理
4楼2015-10-14 09:20:52
congyiyang
银虫 (文坛精英)
- 应助: 36 (小学生)
- 金币: 141.4
- 散金: 4284
- 红花: 125
- 沙发: 236
- 帖子: 11205
- 在线: 3710.2小时
- 虫号: 4008472
- 注册: 2015-08-06
- 专业: 信号理论与信号处理
rsd_ygy5楼2015-10-17 04:05:24
ll550
木虫 (职业作家)
- 应助: 259 (大学生)
- 金币: 4586.3
- 散金: 230
- 红花: 34
- 帖子: 3331
- 在线: 767小时
- 虫号: 3180771
- 注册: 2014-05-05
- 专业: 马、恩、列、斯思想研究
6楼2015-10-17 13:59:16
7楼2015-10-17 18:35:58
8楼2015-10-17 18:36:18
9楼2015-10-17 18:37:14
10楼2015-10-17 18:54:35
