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枪下游魂木虫 (著名写手)
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求统计学大神解释一下自相关方程的相关概念和问题
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小弟目前需要用到自相关方程处理一组数据，目的是要找出其相关长度以便把这组数据分成几个独立的块。 自相关方程可以表示为R(k)=E[(Xi-Ui)(Xj-Uj)]/[sigma(i)sigma(j)] 其中 j=i+k; E表示期望 U表示Xi在时间 i 处的预期值 sigma表示标准差 R的值在-1到1之间，1表示最大正相关，0表示不相关。 我的问题是： 1、相关长度的取得应该是在R=0的时候还是R=1的时候？ 2、对于一组随机样本，U的值是不变的吗？即公式内前后两个U都是这组样本的平均值吗？由此得出标准差也是不变的 3、对于随机样本，其期望应该如何求？我的理解是期望也是一个平均值，但是自相关方程里并没有给出期望的求和范围，那该如何定义该范围？ 4、一个样本的error，等于“方差/样本数的开方”，这个error该如何理解，其数学意义是什么？ 小弟学化学的，统计这块看了一点还是一头雾水，望大神们解答，多谢了！ |
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11楼2015-09-04 10:32:01
feixiaolin
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1、相关长度的取得应该是在R=0的时候还是R=1的时候？ =相关函数的周期。 2、对于一组随机样本，U的值是不变的吗？即公式内前后两个U都是这组样本的平均值吗？由此得出标准差也是不变的 U与所在数据段的数据有关。 3、对于随机样本，其期望应该如何求？我的理解是期望也是一个平均值，但是自相关方程里并没有给出期望的求和范围，那该如何定义该范围？ 4、一个样本的error，等于“方差/样本数的开方”，这个error该如何理解，其数学意义是什么？ CP： http://www.docin.com/p-634569312.html。 |
2楼2015-09-02 18:23:42
枪下游魂
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3楼2015-09-03 08:11:56
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