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小木虫论坛-学术科研互动平台 » 专业学科区 » 数学 » 概率论与统计 » 关于随机变量的和的定义域的一个小疑问
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hubeizk

银虫 (小有名气)

[求助] 关于随机变量的和的定义域的一个小疑问 已有2人参与

设X1，X2,,,Xn都是概率空间(A,F,\mu)上的随机变量，由定理可知X=X1+X2+...+Xn也是随机变量，现在我的疑问是X的定义域是哪个空间？答案不外乎两种：一.X的定义域仍是A，但在这种情况下，不妨取A={抛掷硬币的正面，反面}，X1...Xn i.i.d, 且Xi(正面)=1，Xi(反面)=0，那么在这种情况下X的取值只有0或n，因为X(正面)=1+1+...+1=n，X(反面)=0+0+...+0=0，这种情况应该是错的；二.X的定义域是A*A*...*A，如果是这样，那么就可以解释上面例子中X的取值，即从0到n都可以取到，但是在这种情况下，关于定理“随机变量和的期望=每个随机变量的期望的和”就不能简单的用积分是线性的这个性质来证明，那又该如何证明。
关于这个地方想了好久也没想通
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1楼 2014-02-12 10:03:57
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jabile

木虫 (正式写手)
引用回帖:
14楼: Originally posted by hubeizk at 2014-02-12 20:30:55
恩，你的意思我已经明白了，非常感谢！不过我的问题就是A具体是取原空间还是乘积空间对随机变量的和的取值会有影响，也就会对X+Y的分布有影响，应该如何判断？我觉得因为在一般情形下我们都可以看出随机变量的和的取 ...

X，Y必须定义到同一概率空间上，
A如果是{正面、反面}是无法做到这点的
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17楼2014-02-13 10:43:02
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polypro

木虫 (正式写手)

【答案】应助回帖

感谢参与，应助指数 +1
纯粹的随机变量序列是无法做积分的（没有规律，无法写出积分函数）。每个随机变量有阈值范围，所以你说的定理必须还有一定的条件。
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泉涸,鱼相与处于陆,相呴以湿,相濡以沫,不如相忘于江湖。
2楼2014-02-12 10:35:51
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hubeizk

银虫 (小有名气)
引用回帖:
2楼: Originally posted by polypro at 2014-02-12 10:35:51
纯粹的随机变量序列是无法做积分的（没有规律，无法写出积分函数）。每个随机变量有阈值范围，所以你说的定理必须还有一定的条件。

所说的随机变量X的积分即是在概率空间下的lebesgue积分，\integral X dP.另外定理“随机变量和的期望=每个随机变量的期望的和“在我所看教材中的确是有条件的，条件是随机变量X,Y>=0且X、Y可积，但是lebesgue积分的线性只需要两个函数可积就行，所以我也在想定理为什么要加上X，Y>=0这个限制条件。。。。（注：最开始问题中的随机变量都是可积的）
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3楼2014-02-12 11:01:03
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jabile

木虫 (正式写手)
随机变量关心的是值域而非定义域
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4楼2014-02-12 11:05:43
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