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指数分布极大似然估计的问题 已有1人参与
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设X1,..,Xn;Y1,...Yn为独立指数分布,Xi的密度为λiθexp{-λiθx}(x≥0)Yi的密度为λiexp{-λix}(x≥0)这里λ1,..,λn,θ都是未知的 1、证明基于数据X1,..,Xn;Y1,...Yn,θ的极大似然估计满足n/θ-2∑Ri/(1+θRi)=0其中Ri=Xi/Yi 2、求θ基于数据R1,...Rn的极大似然估计所满足的似然方程,以及√n(θ*-θ)的极限分布,其中θ*表示θ的极大似然估计 |
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