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请问Kalman中,估值方差矩阵P主对角线上元素可以代表估值精度么?
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我怎么发现有时P中数值很小,滤波效果还不好呢? 而且,似乎滤波中Q取值越小(小于实际的模型误差的情况也是),P最后收敛到的数值越小,不知道为什么。 如果P不能用来评价滤波优劣,那么该如何评价呢? 企望指教,感激涕零! 仅有几个金币全洒了,金币少,不代表我意不诚啊。。。 |
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9楼2013-01-21 17:46:10
sunyuanxin
禁虫 (著名写手)
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2楼2012-12-20 22:47:44
afu2007
铁杆木虫 (职业作家)
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3楼2012-12-21 09:02:13
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4楼2012-12-21 09:55:31













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