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小木虫论坛-学术科研互动平台 » 专业学科区 » 信息科学 » 通信科学 » 请问Kalman中，估值方差矩阵P主对角线上元素可以代表估值精度么？
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子非鱼nudt

新虫 (初入文坛)

[求助] 请问Kalman中，估值方差矩阵P主对角线上元素可以代表估值精度么？

我怎么发现有时P中数值很小，滤波效果还不好呢？
而且，似乎滤波中Q取值越小（小于实际的模型误差的情况也是），P最后收敛到的数值越小，不知道为什么。
如果P不能用来评价滤波优劣，那么该如何评价呢？
企望指教，感激涕零！
仅有几个金币全洒了，金币少，不代表我意不诚啊。。。
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1楼 2012-12-20 13:42:07
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sunyuanxin

禁虫 (著名写手)
本帖内容被屏蔽
2楼2012-12-20 22:47:44
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afu2007

铁杆木虫 (职业作家)

【答案】应助回帖

感谢参与，应助指数 +1
是你的模型有错吧，所以出现你说的情况
估值方差矩阵P主对角线上元素完全可以代表估值精度
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3楼2012-12-21 09:02:13
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胡不归

木虫 (正式写手)

【答案】应助回帖

★ ★ ★
感谢参与，应助指数 +1
子非鱼nudt: 金币+3, ★有帮助 2013-01-19 13:12:41
也许是你的模型与实际模型不一致吧，P值矩阵只取决于理论上的值，而滤波效果取决于实际模型与理论模型的一致性。
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4楼2012-12-21 09:55:31
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子非鱼nudt

新虫 (初入文坛)
引用回帖:
3楼: Originally posted by afu2007 at 2012-12-21 09:02:13
是你的模型有错吧，所以出现你说的情况
估值方差矩阵P主对角线上元素完全可以代表估值精度

事实上，有时滤波已经发散了，而P主对角元素却很小
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5楼2013-01-19 13:16:51
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子非鱼nudt

新虫 (初入文坛)
引用回帖:
4楼: Originally posted by 胡不归 at 2012-12-21 09:55:31
也许是你的模型与实际模型不一致吧，P值矩阵只取决于理论上的值，而滤波效果取决于实际模型与理论模型的一致性。

P矩阵与Q的取值到底是怎样一种关系呢，假如系统噪声方差为Q0，当Q=0.1Q0、Q=Q0、Q=10Q0的时候，P到底应该会怎样变化呢？其实我正考虑推导一下公式来观察下，我个人推出的公式来看确实是Q越小，P越小，但是老师觉得不对，想法说服老师是个难题啊
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6楼2013-01-19 13:22:31
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zmdml

金虫 (初入文坛)

【答案】应助回帖

你看一下公式就知道P不仅仅跟Q有关 还有状态转移矩阵和K呢 K代表的是误差增益 要是误差特别大迭代到下一次的P应该会变大 但是这些都是仅限于你的模型是比较准确的 要是状态转移矩阵就不对 那怎么更新都不对啊~
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7楼2013-01-20 15:57:15
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peterjade

金虫 (正式写手)
到底误差怎么算呢
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必须一步一步脚踏实地，才能站稳脚跟，活在当下
8楼2013-01-21 14:03:58
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lhn_0403

铁虫 (初入文坛)
P阵应该主要与状态转移模型中的随机性有关，如果太小，则模型的“自适应”性不好，容易发散。而如果太大，则模型本身引入的误差就比较大了，不发散但精度低。

[ 发自手机版 http://muchong.com/3g ]
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9楼2013-01-21 17:46:10
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塔布兔

新虫 (初入文坛)
你用的是常规的Kalman filter 还是 extent kalman filter？
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10楼2013-03-12 18:23:23
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