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如何求多维正态分布的信息熵
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我们知道对应于一种概率分布就可以求出其信息熵,信息熵可以看做是概率分布的泛函。多维正态分布可以写成矩阵的形式(利用协方差矩阵),那么如何求取多维正态分布的信息熵?个人认为它只与协方差矩阵的行列式有关,不过不知道怎样推导。望高人指点 |
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