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小木虫论坛-学术科研互动平台 » 专业学科区 » 数学 » 概率论与统计 » 分数布朗运动的金融模型意义如何？
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randallxu868

金虫 (小有名气)

[交流] 分数布朗运动的金融模型意义如何？ 已有6人参与

各位大虾，主流的金融市场利用半鞅驱动的随机微分方程来刻画。对于某些模型，可以证明该市场是无套利的。现在有人开始关注有分数布朗运动驱动的金融市场，但是已有文献证明此类市场是有套利的，因此有人认为研究分数布朗运动刻画的金融市场下的问题是缺乏严格基础的，不知道大家以为前景如何？我本来对这个是很感兴趣的。现在有点忐忑，欢迎大家指点。
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stay hungry, stay foolish
1楼 2011-11-10 20:30:34
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cbzeng

金虫 (小有名气)
★
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引用回帖:
3楼: Originally posted by cbzeng at 2011-11-11 10:43:33:
混合布朗运动可以处理套利现象

如果楼主对分数布朗运动驱动的随机市场方面感兴趣的话，推荐你看下面一本书：
Title: Option Pricing in Fractional Brownian Markests
Author: Stefan Rostek
Publisher: Springer

该书的电子版请查看附件，仅供学术交流！！！
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randallxu868
Keepexciting
7楼2011-11-22 08:21:37
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Jackie2011

木虫 (正式写手)
★ ★
小木虫(金币+0.5):给个红包，谢谢回帖
soliton923(金币+1): 谢谢参与讨论~~~ 2011-11-10 21:58:59
然也，不过撇开金融背景做随机分析理论还是可以的，
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学好外语，不忘数学！
2楼2011-11-10 21:25:22
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cbzeng

金虫 (小有名气)
★
小木虫(金币+0.5):给个红包，谢谢回帖
混合布朗运动可以处理套利现象
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Keepexciting
3楼2011-11-12 01:43:33
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randallxu868

金虫 (小有名气)
多谢楼上指点。我能否请教这样一个问题，问题的提法也许有问题啊。一直的半鞅驱动的市场，有满足无套利定价的案例（也许全部都满足无套利的要求，我不确定）。那么，一个市场，如果通过一个随机微分方程来刻画，为了满足无套利的要求，对于这个随机微分方程的驱动（随机）过程是否有一定的要求？对于这样的随机过程类有否一个数学上的刻画？
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stay hungry, stay foolish
4楼2011-11-16 20:32:00
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