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randallxu868金虫 (小有名气)
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[交流]
分数布朗运动的金融模型意义如何？ 已有6人参与
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| 各位大虾，主流的金融市场利用半鞅驱动的随机微分方程来刻画。对于某些模型，可以证明该市场是无套利的。现在有人开始关注有分数布朗运动驱动的金融市场，但是已有文献证明此类市场是有套利的，因此有人认为研究分数布朗运动刻画的金融市场下的问题是缺乏严格基础的，不知道大家以为前景如何？我本来对这个是很感兴趣的。现在有点忐忑，欢迎大家指点。 |
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如果楼主对分数布朗运动驱动的随机市场方面感兴趣的话，推荐你看下面一本书： Title: Option Pricing in Fractional Brownian Markests Author: Stefan Rostek Publisher: Springer 该书的电子版请查看附件，仅供学术交流！！！ |
randallxu8687楼2011-11-22 08:21:37
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