| 查看: 2622 | 回复: 9 | |||
randallxu868金虫 (小有名气)
|
[交流]
分数布朗运动的金融模型意义如何？ 已有6人参与
|
| 各位大虾，主流的金融市场利用半鞅驱动的随机微分方程来刻画。对于某些模型，可以证明该市场是无套利的。现在有人开始关注有分数布朗运动驱动的金融市场，但是已有文献证明此类市场是有套利的，因此有人认为研究分数布朗运动刻画的金融市场下的问题是缺乏严格基础的，不知道大家以为前景如何？我本来对这个是很感兴趣的。现在有点忐忑，欢迎大家指点。 |
回复此楼» 猜你喜欢
2026年8月25日国自然放榜前突然收到列入评审专家邮件，有关系吗？
已经有18人回复
-
售SCI一区T0P文章，我:8.O.55.1.O.5.4,科目全,可+急
已经有3人回复
-
今天务委会开完了，明天出结果吗
已经有21人回复
-
在坚冰还盖着北海的时候，我看到了怒放的梅花。
已经有9人回复
-
明天应该可查了！？
已经有6人回复
-
有没有大神帮我看看基金代码
已经有10人回复
-
放榜前的不淡定
已经有19人回复
-
某些机构，以效率低为荣，以效率低作为存在感
已经有10人回复
-
2026国自然函评费到账
已经有23人回复
-
今日不放榜？网传国自然预计 8 月 27 日可查结果
已经有22人回复
» 本主题相关价值贴推荐，对您同样有帮助:
- 第二相的体积分数的计算
已经有8人回复
- 中央财经大学30项课题获2013年度国家自然科学基金资助立项
已经有8人回复
- 能否增加金融数学板块
已经有26人回复
- 实验室人工湿地模型的负荷如何确定？
已经有3人回复
- 请教大牛们分数阶导数问题
已经有4人回复
- 自基规定把数学公式转成图片格式了吗？某一学部还是所有学部，在指南上没查到啊？
已经有7人回复
- 运用ProE将AutoCAD二维图形转变为三维模型
已经有74人回复
- 感觉分数上线了也不意味着什么，真纳闷导师是什么意思？
已经有42人回复
- 多孔芳香框架（PAF）的模型构建
已经有22人回复
- 【讨论】介个是不是布朗运动
已经有3人回复
- 【求助】通气空泡多相流（气、水蒸汽、水）空化模型的UDF如何入手啊？？？？
已经有4人回复
- 【求助】金融数学是属于哪个方向的？？？
已经有8人回复
- 【求助】Lammps能做布朗动力学模拟吗？
已经有3人回复
- 【讨论】第七届全国研究生数学建模竞赛成绩出炉
已经有7人回复
- 【求助】溶出曲线的拐点与数学中学到的拐点意义相同吗？
已经有5人回复
- 【分享】数学建模的意义【已搜索无重复】
已经有6人回复
- 【原创】关于MATLAB 描述分子布朗运动等行为的过程
已经有59人回复
- 【讨论】CO与金属表面donation-back donation相互作用模型
已经有12人回复
Jackie2011
木虫 (正式写手)
- 应助: 39 (小学生)
- 金币: 2679
- 散金: 10
- 红花: 3
- 帖子: 780
- 在线: 292.4小时
- 虫号: 1222476
- 注册: 2011-03-05
- 专业: 计算数学与科学工程计算
2楼2011-11-10 21:25:22
cbzeng
金虫 (小有名气)
- 应助: 4 (幼儿园)
- 金币: 1034.3
- 散金: 1400
- 红花: 5
- 帖子: 201
- 在线: 277.9小时
- 虫号: 1267749
- 注册: 2011-04-16
- 性别: GG
- 专业: 常微分方程与动力系统
3楼2011-11-12 01:43:33
randallxu868
金虫 (小有名气)
- 应助: 5 (幼儿园)
- 金币: 698.6
- 红花: 2
- 帖子: 102
- 在线: 38.8小时
- 虫号: 448795
- 注册: 2007-11-02
- 性别: GG
- 专业: 概率论与随机分析
4楼2011-11-16 20:32:00
5楼2011-11-18 09:36:46
smilerobin
至尊木虫 (文坛精英)
- 应助: 87 (初中生)
- 金币: 24720.3
- 散金: 600
- 红花: 44
- 帖子: 10736
- 在线: 800.1小时
- 虫号: 771843
- 注册: 2009-05-16
- 专业: 自然地理学
6楼2011-11-21 16:01:30
cbzeng
金虫 (小有名气)
- 应助: 4 (幼儿园)
- 金币: 1034.3
- 散金: 1400
- 红花: 5
- 帖子: 201
- 在线: 277.9小时
- 虫号: 1267749
- 注册: 2011-04-16
- 性别: GG
- 专业: 常微分方程与动力系统
★
小木虫(金币+0.5):给个红包，谢谢回帖
小木虫(金币+0.5):给个红包，谢谢回帖
|
如果楼主对分数布朗运动驱动的随机市场方面感兴趣的话，推荐你看下面一本书： Title: Option Pricing in Fractional Brownian Markests Author: Stefan Rostek Publisher: Springer 该书的电子版请查看附件，仅供学术交流！！！ |
» 本帖已获得的红花（最新10朵）
randallxu8687楼2011-11-22 08:21:37
randallxu868
金虫 (小有名气)
- 应助: 5 (幼儿园)
- 金币: 698.6
- 红花: 2
- 帖子: 102
- 在线: 38.8小时
- 虫号: 448795
- 注册: 2007-11-02
- 性别: GG
- 专业: 概率论与随机分析
8楼2011-11-27 20:15:23
526776537
至尊木虫 (正式写手)
- 应助: 0 (幼儿园)
- 金币: 10655.7
- 散金: 50
- 沙发: 2
- 帖子: 932
- 在线: 49.9小时
- 虫号: 999668
- 注册: 2010-04-18
- 专业: 数理统计
9楼2011-12-10 09:54:57
zeuxisee
木虫 (正式写手)
- 应助: 40 (小学生)
- 金币: 3392.5
- 散金: 10
- 红花: 5
- 帖子: 564
- 在线: 192.3小时
- 虫号: 839119
- 注册: 2009-09-03
- 性别: GG
- 专业: 金融学
10楼2015-04-14 09:52:03
28