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topsong

新虫 (初入文坛)

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[交流] 【求助】推荐讲解条件期望、条件方差的教材已有5人参与

各位大侠，因为本人做论文需要用到条件期望和条件方差知识，恳请大家推荐一本详细讲解条件期望和条件方差的教材，非常感谢啊！

[ Last edited by javeey on 2010-8-10 at 12:10 ]

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1楼2010-08-10 11:31:06

已阅回复此楼关注TA 给TA发消息送TA红花 TA的回帖

math2000

铁杆木虫 (职业作家)

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专业: 概率论与随机分析

★
小木虫(金币+0.5):给个红包，谢谢回帖交流

工科的概率教材很少涉及条件期望与方差，讲得好的也很少。如果楼主悟性比较好的，给你提示一下，领悟多少就看楼主的造化了，可以看看浙大的概率统计教材，把期望计算中的分布律（离散型随机变量）或密度函数（连续型随机变量）换成条件分布律，或条件密度，得到的结果就是对应的条件期望。
条件方差类似上面。
在给个比较直观的说明：比如（X,Y）服从平面上某区域D上的均匀分布，E（X）表示的是对Y的所有可能取值的X的一个“加权平均”，而条件期望E（X|Y=y）表示的当Y=y固定时，X的平均值，当Y的取值变化时，条件期望E（X|Y=y）也会随着变化，而Y的取值又是随机的，所以条件期望E(X|Y=y)怎么变化也是随机的，故可以看成一个随机变量。但Y=y是有概率的，对Y=y的所有可能取值"加权平均"
E（X|Y=y）*P(Y=y)得到的就是X的无条件期望。