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小木虫论坛-学术科研互动平台 » 专业学科区 » 信息科学 » 控制工程 » 卡尔曼滤波中的matrix Riccati equation 如何求解？
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xuh1991

木虫 (正式写手)

[求助] 卡尔曼滤波中的matrix Riccati equation 如何求解？ 已有2人参与

当卡尔曼滤波趋于稳态时，其协方差矩阵会收敛为正定矩阵，这个矩阵由algebraic matrix Riccati equation（见附件）决定，那么这个方程是如何求解的呢？

PS:附件源自Bar-Shalom所著教材《Estimation With Applications to Tracking and Navigation》。
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  • 附件 1 : algebraic_matrix_Riccati_equation.pdf
    • 2016-05-25 08:49:35, 165.01 K

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1楼 2016-05-25 08:49:59
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雨夜滴答

银虫 (小有名气)

【答案】应助回帖

★ ★ ★ ★ ★
xuh1991: 金币+5, ★★★很有帮助 2016-06-18 09:51:13
现代信号处理有介绍，还有，最优控制里LQR设计里也有这个方程的求解

发自小木虫Android客户端
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4楼2016-06-17 16:36:45
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Sache

新虫 (初入文坛)
K. Zhou, Chapter 21.3, Robust optimal control, Prentice-Hall, 1996
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2楼2016-05-25 12:39:18
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mchen_6431

专家顾问 (著名写手)

【答案】应助回帖

★ ★ ★ ★ ★
感谢参与，应助指数 +1
xuh1991: 金币+5, ★★★很有帮助 2016-06-18 09:51:01
随便一本介绍卡尔曼的书都会介绍这个。可能叫法不一样。

参考optimal state estimation 这本书。我在论坛有分享
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3楼2016-05-26 22:15:30
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xuh1991

木虫 (正式写手)
引用回帖:
3楼: Originally posted by mchen_6431 at 2016-05-26 22:15:30
随便一本介绍卡尔曼的书都会介绍这个。可能叫法不一样。

参考optimal state estimation 这本书。我在论坛有分享

请教一下，卡尔曼滤波的黎卡堤方程有解析解吗？
赞一下 回复此楼
5楼2016-06-18 10:03:36
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