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zhenwei29

新虫 (正式写手)

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[求助] 请问用riccati方程求解卡尔曼增益和用公式递推的卡尔曼滤波有什么区别？已有1人参与

卡尔曼滤波的五步公式如下

在做LQG控制的时候，状态估计卡尔曼增益用riccati方法求，如下：

想问下这两个有什么区别？

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1楼 2014-11-30 15:25:11

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junefi

铁杆木虫 (正式写手)

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【答案】应助回帖

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zhenwei29: 金币+10, ★★★很有帮助, 多谢 2014-12-22 10:39:21

前者算出来的是每一步的prediction-error-covariance-matrix，在非定常离散系统常常“精确”到每一步。后者Riccati代数方程算的是“稳态值”，也就是t→∞的P值，对于定常系统，我们希望观测器增益K也是“常数”。
简单来说，你把Pk|k-1和Pk-1|k-2看成一样的（Pf），应该就能算出下面的Riccati代数方程。