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小木虫论坛-学术科研互动平台 » 专业学科区 » 信息科学 » 控制工程 » 请问用riccati方程求解卡尔曼增益和用公式递推的卡尔曼滤波有什么区别？
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zhenwei29

新虫 (正式写手)

[求助] 请问用riccati方程求解卡尔曼增益和用公式递推的卡尔曼滤波有什么区别？ 已有1人参与

卡尔曼滤波的五步公式如下
请问用riccati方程求解卡尔曼增益和用公式递推的卡尔曼滤波有什么区别？

在做LQG控制的时候，状态估计卡尔曼增益用riccati方法求，如下：
请问用riccati方程求解卡尔曼增益和用公式递推的卡尔曼滤波有什么区别？-1

想问下这两个有什么区别？
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1楼 2014-11-30 15:25:11
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junefi

铁杆木虫 (正式写手)

【答案】应助回帖

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
zhenwei29: 金币+10, ★★★很有帮助, 多谢 2014-12-22 10:39:21
前者算出来的是每一步的prediction-error-covariance-matrix，在非定常离散系统常常“精确”到每一步。后者Riccati代数方程算的是“稳态值”，也就是t→∞的P值，对于定常系统，我们希望观测器增益K也是“常数”。
简单来说，你把Pk|k-1和Pk-1|k-2看成一样的（Pf），应该就能算出下面的Riccati代数方程。
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理论改变世界！
2楼2014-12-20 14:52:38
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断了谁的魂

新虫 (初入文坛)
请问楼主解出来了吗？

发自小木虫Android客户端
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3楼2017-12-18 21:54:01
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