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zhenwei29

新虫 (正式写手)

[求助] 请问用riccati方程求解卡尔曼增益和用公式递推的卡尔曼滤波有什么区别? 已有1人参与

卡尔曼滤波的五步公式如下
请问用riccati方程求解卡尔曼增益和用公式递推的卡尔曼滤波有什么区别?

在做LQG控制的时候,状态估计卡尔曼增益用riccati方法求,如下:
请问用riccati方程求解卡尔曼增益和用公式递推的卡尔曼滤波有什么区别?-1

想问下这两个有什么区别?
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junefi

铁杆木虫 (正式写手)

【答案】应助回帖

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
zhenwei29: 金币+10, ★★★很有帮助, 多谢 2014-12-22 10:39:21
前者算出来的是每一步的prediction-error-covariance-matrix,在非定常离散系统常常“精确”到每一步。后者Riccati代数方程算的是“稳态值”,也就是t→∞的P值,对于定常系统,我们希望观测器增益K也是“常数”。
简单来说,你把Pk|k-1和Pk-1|k-2看成一样的(Pf),应该就能算出下面的Riccati代数方程。
理论改变世界!
2楼2014-12-20 14:52:38
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断了谁的魂

新虫 (初入文坛)

3楼2017-12-18 21:54:01
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