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ZhaoWenQiang

新虫 (初入文坛)

[求助] 多元高斯随机变量,协方差矩阵不是正定的,如何求解累积分布

如题

亲们,小弟先谢了
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suntree4152

铁虫 (正式写手)

【答案】应助回帖

协方差矩阵C非正定,那C就是半正定的,求出C的非0特征根对应的特征根V, 然后把原问题化简为在子空间{V}中的累计分布。
3楼2014-12-09 12:49:30
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skty1314

木虫 (职业作家)

【答案】应助回帖

多元高斯随机变量,协方差矩阵不是正定?楼主你确定吗?除非是复数,否则协方差矩阵必正定(严格为非负定),完全可以证明的。。。
2楼2014-12-01 20:45:21
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