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小木虫论坛-学术科研互动平台 » 网络生活区 » 有奖问答 » 学术帮助 » 多元高斯随机变量，协方差矩阵不是正定的，如何求解累积分布
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ZhaoWenQiang

新虫 (初入文坛)

[求助] 多元高斯随机变量，协方差矩阵不是正定的，如何求解累积分布

如题

亲们，小弟先谢了
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1楼 2014-11-30 11:40:47
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skty1314

木虫 (著名写手)

【答案】应助回帖

多元高斯随机变量，协方差矩阵不是正定？楼主你确定吗？除非是复数，否则协方差矩阵必正定（严格为非负定），完全可以证明的。。。
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2楼2014-12-01 20:45:21
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suntree4152

铁虫 (正式写手)

【答案】应助回帖

协方差矩阵C非正定，那C就是半正定的，求出C的非0特征根对应的特征根V， 然后把原问题化简为在子空间{V}中的累计分布。
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3楼2014-12-09 12:49:30
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