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关于随机向量的问题，请大家解答疑惑，谢谢。 已有1人参与
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随即向量X=[x1,x2,x3,...,xn]，中有n个随机变量。那么我的问题是， E（X）应该是什么？是不是E(X)=[E(x1),E(2x),E(x3),...,E(xn),]这样对不？ D（X）应该是什么？是不是协方差矩阵（所有的混合二阶矩）？ |
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【答案】应助回帖
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当X，Y是两个随机变量时，Cov（X,Y）表示的这两个随机变量的协方差 Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y) 当X=（X1，X2，...，Xn）是一个n维的随机变量向量时，Cov（X,X)表示的是一个n阶方阵，其第i行第j列元素就是随机变量向量X中第i个随机变量Xi与第j个随机变量Xj的协方差 所以如果X=(x1,x2,x3) 则Cov（X,X）的第一行是Cov(x1,x1),Cov(x1,x2),Cov(x1,x3) 第二行是Cov(x2,x1),Cov(x2,x2),Cov(x3,x3) 第三行是Cov(x3,x1),Cov(x3,x2),Cov(x3,x3) |
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