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mollyzhang_2003

木虫 (著名写手)

应助: 1 (幼儿园)
金币: 9085.9
帖子: 2946
在线: 738.5小时
虫号: 467946

[交流] 再问卡尔曼滤波器问题

我想用卡尔曼滤波器去除噪声，因为是不用存贮大量数据，是迭代算法，比较省空间。

但是，去除的噪声不是服从高斯分布的白噪声，是线性系统，不知道这样是否还能用卡尔曼滤波器？

也看了扩展卡尔曼和粒子滤波器，都是相对于非线性系统非高斯噪声的，我这个是线性系统，非高斯杂声，如果能用卡尔曼滤波器就最好了。

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1楼 2013-10-18 23:39:32

已阅回复此楼关注TA 给TA发消息送TA红花 TA的回帖

胡不归

木虫 (正式写手)

应助: 44 (小学生)
金币: 3839.3
帖子: 623
在线: 173.2小时
虫号: 781388

★ ★ ★
mollyzhang_2003(金币+1): 谢谢参与
mollyzhang_2003: 金币+2 2013-10-20 20:12:00

1.为什么卡尔曼滤波器一定要假设系统的噪声是白噪声呢？
再添一句，最好是高斯白噪声，这个可以证明的，卡尔曼滤波是均方意义下的最佳线性滤波器。噪声要不是高斯而又是白噪声，效果也较好。
2.如果不是会怎么样？
但如果是色噪声，滤波器效果会变差，个人认为变差的情况与色噪声的相关特性有关，所以这种情况必须有个白化滤波器将色噪声变为白噪声。

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29楼2013-10-20 16:08:41

已阅回复此楼关注TA 给TA发消息送TA红花 TA的回帖

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尘轩无梦5楼

2013-10-19 00:12 回复

mollyzhang_2003(金币+1): 谢谢参与

。 [ 发自手机版 http://muchong.com/3g ]