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mollyzhang_2003

木虫 (著名写手)


[交流] 再问卡尔曼滤波器问题

我想用卡尔曼滤波器去除噪声,因为是不用存贮大量数据,是迭代算法,比较省空间。

但是,去除的噪声不是服从高斯分布的白噪声,是线性系统,不知道这样是否还能用卡尔曼滤波器?

也看了扩展卡尔曼和粒子滤波器,都是相对于非线性系统非高斯噪声的,我这个是线性系统,非高斯杂声,如果能用卡尔曼滤波器就最好了。
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胡不归

木虫 (正式写手)


★ ★ ★
mollyzhang_2003(金币+1): 谢谢参与
mollyzhang_2003: 金币+2 2013-10-20 20:12:00
1.为什么卡尔曼滤波器一定要假设系统的噪声是白噪声呢?
再添一句,最好是高斯白噪声,这个可以证明的,卡尔曼滤波是均方意义下的最佳线性滤波器。噪声要不是高斯而又是白噪声,效果也较好。
2.如果不是会怎么样?
但如果是色噪声,滤波器效果会变差,个人认为变差的情况与色噪声的相关特性有关,所以这种情况必须有个白化滤波器将色噪声变为白噪声。
29楼2013-10-20 16:08:41
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2013-10-19 00:12   回复  
mollyzhang_2003(金币+1): 谢谢参与
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