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mollyzhang_2003

木虫 (著名写手)

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[交流] 再问卡尔曼滤波器问题

我想用卡尔曼滤波器去除噪声，因为是不用存贮大量数据，是迭代算法，比较省空间。

但是，去除的噪声不是服从高斯分布的白噪声，是线性系统，不知道这样是否还能用卡尔曼滤波器？

也看了扩展卡尔曼和粒子滤波器，都是相对于非线性系统非高斯噪声的，我这个是线性系统，非高斯杂声，如果能用卡尔曼滤波器就最好了。

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1楼2013-10-18 23:39:32

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胡不归

木虫 (正式写手)

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★ ★ ★
mollyzhang_2003(金币+1): 谢谢参与
mollyzhang_2003: 金币+2 2013-10-20 20:12:00

1.为什么卡尔曼滤波器一定要假设系统的噪声是白噪声呢？
再添一句，最好是高斯白噪声，这个可以证明的，卡尔曼滤波是均方意义下的最佳线性滤波器。噪声要不是高斯而又是白噪声，效果也较好。
2.如果不是会怎么样？
但如果是色噪声，滤波器效果会变差，个人认为变差的情况与色噪声的相关特性有关，所以这种情况必须有个白化滤波器将色噪声变为白噪声。