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时间滞后1、0的协方差矩阵是什么意思？MATLAB中如何实现？
最近在看主振荡型Principal Oscillation Pattern,简称POP)，其中有些不明白的地方，请教大家：
一个场的时间序列X ( t)可表示成n维一阶自回归方程
X ( t + 1) = BX ( t) + R ( t)
假定噪声R ( t)与信号X ( t)无关,则有B = C1 C0-1 ,
C1、C0分别是X ( t)的时间滞后1、0的协方差矩阵。
其中：X ( t)的时间滞后1、0的协方差矩阵是什么意思？MATLAB中如何实现？
如果有谁能提供POP的MATLAB或FORTRAN 程序，将不尽感激！ |
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