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songjunann

铜虫 (小有名气)

[求助] 请教一个Ito 公式的问题，谢谢

我们考虑Ito 过程  

一(二次可微) 函数定义一个新的Ito 过程

其中 的计算如下：


我请请问 下面关系式是怎么得来的，谢谢
？[ Last edited by songjunann on 2011-9-7 at 19:18 ]
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1楼 2011-09-07 19:10:49
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BlueMage

金虫 (小有名气)

【答案】应助回帖

★
soliton923(金币+1): 谢谢参与讨论~~ 2011-09-21 12:33:54
songjunann(金币+10): Nice commment, 3Q! 2011-09-21 12:46:13
不太规范的说，
就是dYt 用Taylor series,忽略高阶的dt。
ie.因为有dt在，所以(dt)^2忽略了
至于dBt, 从一开始的推导来看，order是(dt^)1/2
O(dt.dBT)=O(dt^1.5)所以也被忽略了
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2楼2011-09-21 01:56:14
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