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chaogumath

铜虫 (小有名气)

应助: 0 (幼儿园)
金币: 44.2
帖子: 73
在线: 24.8小时
虫号: 1200054

[交流] 大规模优化数值计算，梯度的计算方式讨论

各位，
最近在做非线性规划的大规模数值计算。用的是向前差分近似计算梯度：
g=[f(xi+h)-f(xi)]/h，用for i=1:n 进行循环计算。但是大家看到，如果变量有500个的话，就要计算500次f(xi+h)，这个计算量太大了。例如：f(xi+h)计算1次需要0.001秒，那么，计算梯度g就需要5秒。这已经占了整个计算时间的70%。咋办？请教各位同仁。

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chaogumath

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1楼 2011-08-30 06:31:05

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daicong

木虫 (小有名气)

应助: 7 (幼儿园)
金币: 2886.8
帖子: 160
在线: 79.1小时
虫号: 1397910

★
小木虫(金币+0.5):给个红包，谢谢回帖

引用回帖:

20楼: Originally posted by saladin983 at 2011-12-09 01:40:17:
线性规划的解法比如单纯形法或许能给出解，不过如果是给出范围的话，恐怕需要去看看运筹学的书了，印象当中可以画割线图求解，毕竟只有二维。最大的问题在于，这里的c到底是常量还是变量。如果是常量，就有矛盾的 ...

因为是范围，所以你的推荐是使用“画个线图求解”是吗？
c其实本来不存在的，因为原来的约束条件是大于等于和小于等于，所以为了转换成标准的形式，加入了c，即c是大于等于0的，是一个范围。