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【答案】应助回帖
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Markov状态转换下的跳扩散风险理论的新模型与新算法 批准号 11271222 学科代码1 经济数学与金融数学(A011402) 负责人 叶俊 职称 教授 单位名称 清华大学 资助金额 50万元 研究性质 基础研究 起止年月 2013-01-01 - 2016-12-01 项目类别 面上项目 亚类说明 常规面上项目 摘要 Markov状态转换下的跳扩散风险模型是目前金融与保险中十分关注的新兴模型,具有重要的理论和应用意义。本项目主要将研究Markov状态转换下的几类新的跳扩散风险模型，并对刻画此类模型的带Markov状态转换的跳扩散方程的数值解理论进行研究。主要内容包括：(1)带线性红利界和不带红利界的Markov转换下的跳扩散风险模型的破产概率、罚函数等刻画、性质研究及相应的模拟分析。(2)研究将盈余资产投资于股票市场和债券市场的带Markov转换下的跳扩散模型的最优投资组合问题，给出合理的优化准则（如最小化破产概率、最大化期望效用等）下最优值函数的HJB方程，通过分析和数值求解研究相应的最优投资策略问题。(3)带Markov状态转换的跳扩散方程的数值解理论的研究，给出几种计算效率高的算法，例如跳适应算法、预估校正法等，研究算法的收敛速度及稳定性，以及相应算法的稳定域，更好地为风险模型的数值模拟提供基础。 主题词 Markov状态转换;跳扩散;风险模型;最优策略;数值解 |
2楼2015-04-10 22:08:03
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