| 查看: 633 | 回复: 1 | ||||||||
| 【悬赏金币】回答本帖问题，作者aihua229将赠送您 100 个金币 | ||||||||
aihua229木虫 (著名写手)
NSFC
|
[求助]
基金摘要求助11271222
|
|||||||
|
回复此楼» 猜你喜欢
只有每年这种时候来逛逛小木虫
已经有23人回复
-
估计是周四
已经有3人回复
-
基金啊基金
已经有3人回复
-
科研孤儿太难了
已经有15人回复
-
让我中一个面上吧！
已经有10人回复
-
言之凿凿，明天官网会通知放榜？
已经有17人回复
-
时间戳又变了
已经有17人回复
-
今天系统多次维护，明天很可能放榜！
已经有11人回复
-
时间戳变了，能看出什么问题？
已经有23人回复
-
放榜前的不淡定
已经有12人回复
raimi
铁杆木虫 (著名写手)
新生
- 基金HEPI: 788
- 应助: 1 (幼儿园)
- 金币: 7502.7
- 散金: 1600
- 红花: 7
- 帖子: 1902
- 在线: 259.2小时
- 虫号: 107394
- 注册: 2005-11-17
- 专业: 微生物遗传育种学
【答案】应助回帖
|
Markov状态转换下的跳扩散风险理论的新模型与新算法 批准号 11271222 学科代码1 经济数学与金融数学(A011402) 负责人 叶俊 职称 教授 单位名称 清华大学 资助金额 50万元 研究性质 基础研究 起止年月 2013-01-01 - 2016-12-01 项目类别 面上项目 亚类说明 常规面上项目 摘要 Markov状态转换下的跳扩散风险模型是目前金融与保险中十分关注的新兴模型,具有重要的理论和应用意义。本项目主要将研究Markov状态转换下的几类新的跳扩散风险模型，并对刻画此类模型的带Markov状态转换的跳扩散方程的数值解理论进行研究。主要内容包括：(1)带线性红利界和不带红利界的Markov转换下的跳扩散风险模型的破产概率、罚函数等刻画、性质研究及相应的模拟分析。(2)研究将盈余资产投资于股票市场和债券市场的带Markov转换下的跳扩散模型的最优投资组合问题，给出合理的优化准则（如最小化破产概率、最大化期望效用等）下最优值函数的HJB方程，通过分析和数值求解研究相应的最优投资策略问题。(3)带Markov状态转换的跳扩散方程的数值解理论的研究，给出几种计算效率高的算法，例如跳适应算法、预估校正法等，研究算法的收敛速度及稳定性，以及相应算法的稳定域，更好地为风险模型的数值模拟提供基础。 主题词 Markov状态转换;跳扩散;风险模型;最优策略;数值解 |
2楼2015-04-10 22:08:03
40