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YANGZL金虫 (小有名气)
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赫斯特指数(Hurst exponent)的matlab计算程序
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赫斯特指数(Hurst exponent)计算方法 http://baike.baidu.com/view/3122456.htm HURST指数的计算方法主要有七种:聚合方差法(Aggregated Variance method),R/S分析法(R/S method),周期图法(Periodogram method),绝对值法(Absolute Value method),残差方差法(Variance of residuals),小波分析法(Abry-Veitch method),Whittle法(Whittle estimator)。 R/S分析法,即重标极差分析法。用此法计算HURST指数,不仅计算量大,且方法繁杂。目前所见论文,一般都是针对少数代表性指数,且多半是用月(周)数据分析的。 —————————————————————————————————— 附件是 Bill Davidson 在 21 Oct 2003 写的一个MATLAB 赫斯特指数(Hurst exponent)的计算函数。 当数据数量(样本容量)比较小时,计算结果 >1(大于了1)。 求助: 适合小数据量的计算赫斯特指数(Hurst exponent)的matlab计算程序。 谢谢! |
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2014-09-26 20:58:56, 1.27 K
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