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赫斯特指数（Hurst exponent）的matlab计算程序
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赫斯特指数（Hurst exponent）计算方法 http://baike.baidu.com/view/3122456.htm HURST指数的计算方法主要有七种：聚合方差法(Aggregated Variance method)，R/S分析法(R/S method)，周期图法(Periodogram method)，绝对值法(Absolute Value method)，残差方差法(Variance of residuals)，小波分析法(Abry-Veitch method)，Whittle法(Whittle estimator)。 R/S分析法，即重标极差分析法。用此法计算HURST指数，不仅计算量大，且方法繁杂。目前所见论文，一般都是针对少数代表性指数，且多半是用月（周）数据分析的。 —————————————————————————————————— 附件是 Bill Davidson 在 21 Oct 2003 写的一个MATLAB 赫斯特指数（Hurst exponent）的计算函数。 当数据数量（样本容量）比较小时，计算结果 >1（大于了1）。 求助： 适合小数据量的计算赫斯特指数（Hurst exponent）的matlab计算程序。 谢谢！ |
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2014-09-26 20:58:56, 1.27 K
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