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如何用matlab确定VG model上的三个系数（parameter）呢？
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如何用matlab确定VG model上的三个系数（parameter）呢？ 我已经想到怎样倒出VG model，但怎么用市场上实际的call option data 去推出来呢？是用fminsearch吗？怎么用呢？向各位请教了。 function S=myfun8(nst,Snul,r,q,T,n,vg) dt=T/n; tt=[0:dt:T]; omega=log(1-nst(2)^2*nst(1)/2-nst(3)*nst(1))/nst(1); for s = 1:n g= gamrnd(dt/nst(1),nst(1)); vg(s+1) = vg(s) + nst(3)*g+ nst(2)*normrnd(0,sqrt(nst(3))); %S(s+1) = Snul*exp(((r-q)+log(1-nst(2)^2*nst(1)/2-nst(3)*nst(1))/nst(1)).*tt(s+1)+vg(s+1)); end; S1 = Snul*exp((r-q+omega).*tt+vg); S=mean(S1); 这个是我写的VG model代码，但是怎么用数据，例如（ S&P index data), 去得到优化的三个系数呢？ |
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4楼2008-04-09 02:22:52
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