| 查看: 411 | 回复: 6 | ||
| 当前主题已经存档。 | ||
| 【悬赏金币】回答本帖问题，作者哈佳将赠送您 100 个金币 | ||
| 当前只显示满足指定条件的回帖，点击这里查看本话题的所有回帖 | ||
[求助]
如何用matlab确定VG model上的三个系数（parameter）呢？
|
||
|
如何用matlab确定VG model上的三个系数（parameter）呢？ 我已经想到怎样倒出VG model，但怎么用市场上实际的call option data 去推出来呢？是用fminsearch吗？怎么用呢？向各位请教了。 function S=myfun8(nst,Snul,r,q,T,n,vg) dt=T/n; tt=[0:dt:T]; omega=log(1-nst(2)^2*nst(1)/2-nst(3)*nst(1))/nst(1); for s = 1:n g= gamrnd(dt/nst(1),nst(1)); vg(s+1) = vg(s) + nst(3)*g+ nst(2)*normrnd(0,sqrt(nst(3))); %S(s+1) = Snul*exp(((r-q)+log(1-nst(2)^2*nst(1)/2-nst(3)*nst(1))/nst(1)).*tt(s+1)+vg(s+1)); end; S1 = Snul*exp((r-q+omega).*tt+vg); S=mean(S1); 这个是我写的VG model代码，但是怎么用数据，例如（ S&P index data), 去得到优化的三个系数呢？ |
回复此楼» 猜你喜欢
085600材料与化工329分求调剂
已经有5人回复
-
复试调剂
已经有18人回复
-
310求调剂
已经有16人回复
-
274求调剂
已经有7人回复
-
284求调剂
已经有8人回复
-
245求调剂
已经有7人回复
-
有爆料，一个青年教师卖房得400万，然后换了一个四青帽子
已经有11人回复
-
290求调剂
已经有15人回复
-
材料相关专业344求调剂双非工科学校或课题组
已经有16人回复
-
一志愿西交机械专硕求调剂
已经有9人回复
4楼2008-04-09 02:22:52
nucleus01
至尊木虫 (著名写手)
小木虫北庭节度使
- 应助: 0 (幼儿园)
- 贵宾: 0.11
- 金币: 15488.1
- 红花: 1
- 帖子: 2930
- 在线: 108.4小时
- 虫号: 165700
- 注册: 2006-01-13
- 性别: GG
- 专业: 物理
2楼2008-04-08 22:30:59
xxh8372
荣誉版主 (文坛精英)
小木虫微笑研究僧
- 应助: 0 (幼儿园)
- 贵宾: 3.011
- 金币: 30387.2
- 散金: 371
- 红花: 27
- 沙发: 73
- 帖子: 34233
- 在线: 974.7小时
- 虫号: 248039
- 注册: 2006-05-03
- 专业: 生物化学
- 管辖: 休闲灌水
3楼2008-04-08 23:25:30
5楼2008-04-09 02:24:22
