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哈佳

金虫 (小有名气)

[求助] 如何用matlab确定VG model上的三个系数（parameter）呢？

如何用matlab确定VG model上的三个系数（parameter）呢？

我已经想到怎样倒出VG model，但怎么用市场上实际的call option data 去推出来呢？是用fminsearch吗？怎么用呢？向各位请教了。

function S=myfun8(nst,Snul,r,q,T,n,vg)
dt=T/n;
tt=[0:dt:T];
omega=log(1-nst(2)^2*nst(1)/2-nst(3)*nst(1))/nst(1);
for s = 1:n
g= gamrnd(dt/nst(1),nst(1));
vg(s+1) = vg(s) + nst(3)*g+ nst(2)*normrnd(0,sqrt(nst(3)));
%S(s+1) = Snul*exp(((r-q)+log(1-nst(2)^2*nst(1)/2-nst(3)*nst(1))/nst(1)).*tt(s+1)+vg(s+1));
end;

S1 = Snul*exp((r-q+omega).*tt+vg);

S=mean(S1);
这个是我写的VG model代码，但是怎么用数据，例如（ S&P index data),  去得到优化的三个系数呢？
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1楼 2008-04-08 04:11:15
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nucleus01

至尊木虫 (著名写手)

小木虫北庭节度使
你给出的信息不明确，VG模型的形式，哪个是自变量，哪几个是拟合的参数，最好给出数据。这样才能帮你试。
By the way, VG模型是van Genuchten关于土壤水分的模型吗？
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爽是要付出代价的!
2楼2008-04-08 22:30:59
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xxh8372

荣誉版主 (文坛精英)

小木虫微笑研究僧
看着头大

帮顶一下
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____/\~~~/\,----(..)/\____//|(\|(^\/___\/\||__||__|-"
3楼2008-04-08 23:25:30
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哈佳

金虫 (小有名气)
是的， 说的有点不清楚，抱歉
我这个模型是经济模型，就是
wirte a pricer for european call anf puts under the variance gamma model using the characteristic function approach,
上面是我写的VG model的代码，nst(1)是VG model的nu,nst(2) 是sigma,nst(3)是theta
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4楼2008-04-09 02:22:52
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哈佳

金虫 (小有名气)
我现在是没有头绪，就是不明白这个characteristic function approach,所以问问大家
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5楼2008-04-09 02:24:22
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johnliu1983

至尊木虫 (著名写手)
你可以试一下这个函数：lsqcurvefit，怎么用，你查一下help。
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6楼2008-04-09 09:48:43
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哈佳

金虫 (小有名气)
用fminsearch 求这三个系数的话，问问大家，我订的初始值变化的话，为什么系数值也跟着变化呢？
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7楼2008-04-11 02:27:01
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