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小木虫论坛-学术科研互动平台 » 专业学科区 » 数学 » 概率论与统计 » 鞅的基本概念
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xmcsh2000

新虫 (小有名气)

[求助] 鞅的基本概念 已有2人参与

在很多书关于鞅的部分都看到下面的推导过程:
鞅的基本概念
请问倒数第4个等号到倒数第3个等号究竟是怎么来的啊?特别是第一个式子的结果为Xn
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1楼 2014-06-01 16:26:54
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匿名

用户注销 (著名写手)

小虫
★ ★
感谢参与，应助指数 +1
xmcsh2000: 金币+2 2014-06-23 10:36:21
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2楼2014-06-02 11:03:55
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王亮890625

新虫 (小有名气)

【答案】应助回帖

★ ★ ★
感谢参与，应助指数 +1
xmcsh2000: 金币+3 2014-06-23 10:36:16
因为Xn与b(n+1)可以被Y1,...,Yn可测表示，故二者均关于{Y1,...,Yn}生成的sigma代数可测，由条件期望基本性质可得等号。
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3楼2014-06-03 00:04:28
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