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xmcsh2000

新虫 (小有名气)

[求助] 鞅的基本概念 已有2人参与

在很多书关于鞅的部分都看到下面的推导过程:
鞅的基本概念
请问倒数第4个等号到倒数第3个等号究竟是怎么来的啊?特别是第一个式子的结果为Xn
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匿名

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小虫

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xmcsh2000: 金币+2 2014-06-23 10:36:21
本帖仅楼主可见
2楼2014-06-02 11:03:55
已阅   申请数学EPI   回复此楼   编辑   查看我的主页

王亮890625

新虫 (小有名气)

【答案】应助回帖

★ ★ ★
感谢参与,应助指数 +1
xmcsh2000: 金币+3 2014-06-23 10:36:16
因为Xn与b(n+1)可以被Y1,...,Yn可测表示,故二者均关于{Y1,...,Yn}生成的sigma代数可测,由条件期望基本性质可得等号。
3楼2014-06-03 00:04:28
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