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斩过二秋

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引用回帖:

7楼: Originally posted by yinhu1988 at 2014-04-12 22:26:14
推荐一本书
Filtering and system identification: a least squares approach
by Michel Verhaegen
这本书里有对应的subspace identification 方法

前辈好，不知道你还有没有在论坛上。
我是在日本做结构健康监测的，子空间辨识上有许多不理解的东西，希望可以获得一些指导

简单来说，目前希望做的课题是identified parameter的confidence interval，目前所看的文献（大部分来自Mechanical system and signal processing）大部分是基于
1. 传递函数上（添加的？）Residue 项
2. Covariance matrix
这两个量来做的，不过说来惭愧，我看Peter Van Overschee和Bart De Moor的论文，可以说是一头雾水，有两个核心问题看不明白
1）第一步Covariance Matrix如何的呢？Covariance Matrix里面究竟蕴含了什么信息呢？
2）Covariance Matrix在子空间辨识中具体处于什么样的位置？各种子空间辨识算法（Data-Driven & Covariance-Driven）中，Covariance Matrix都占据了重要角色吗？

这两个问题，前辈可以简单地说一说吗？真的感激不尽