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shy1992331

新虫 (小有名气)

[交流] 对于随机变量X1,...Xn，它们之间两两独立不能推出X1,...Xn是相互独立的？

一般而言，对于随机变量X1,...Xn，它们之间两两独立不能推出X1,...Xn是相互独立的，那么如果X1,...Xn是正态分布的话X1,...Xn之间两两独立能推出X1,...Xn是相互独立的吗？如果能，是为什么啊？
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1楼 2014-04-05 15:53:01
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Pchief

铁杆木虫 (正式写手)
★
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我看 LZ 没说 X1, ... , Xn 服从联合正态分布啊，至少没明确说吧。

我这个例子只是说明由每一个边缘分布都正态，哪怕再加上两两独立，也无法推出整体独立（甚至无法推得联合分布是联合正态）。

好吧，等 LZ 来给个说法
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10楼2014-04-08 10:05:17
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math2000

铁杆木虫 (职业作家)
★ ★
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shy1992331: 金币+1 2014-04-07 20:18:51
如果（X1,...Xn）是联合正态的话，则它们两两独立可以推出它们相互独立：证明很简单：
因为（X1,...Xn）联合正态，设为N(A,B)其中A是（X1,...Xn）的期望向量，B是（X1,...Xn）的协方差矩阵，
因为X1,...Xn两两独立，所以协方差矩阵是对角阵，所以X1,...Xn相互独立
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2楼2014-04-05 21:12:59
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txg130118

新虫 (小有名气)
★
小木虫: 金币+0.5, 给个红包，谢谢回帖
引用回帖:
2楼: Originally posted by math2000 at 2014-04-05 21:12:59
如果（X1,...Xn）是联合正态的话，则它们两两独立可以推出它们相互独立：证明很简单：
因为（X1,...Xn）联合正态，设为N(A,B)其中A是（X1,...Xn）的期望向量，B是（X1,...Xn）的协方差矩阵，
因为X1,...Xn两两独立 ...

协方差矩阵是对角阵得到相互独立仍然是个结论啊，跟楼主的疑问没啥本质区别吧，纯属个人意见
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3楼2014-04-05 22:52:34
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math2000

铁杆木虫 (职业作家)
★
小木虫: 金币+0.5, 给个红包，谢谢回帖
引用回帖:
3楼: Originally posted by txg130118 at 2014-04-05 22:52:34
协方差矩阵是对角阵得到相互独立仍然是个结论啊，跟楼主的疑问没啥本质区别吧，纯属个人意见...

只能说明你对正态分布的定义以及随机变量相互独立的定义一无所知。回去看看再来发布意见！
不懂就不要出来发布献丑
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4楼2014-04-06 11:58:06
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