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rumengzhuo金虫 (小有名气)
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[求助]
两个噪声存在关联的算法 已有2人参与
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dx/dt=ax+c+t1(t) dy/dt=bx+d+t2(t) 已知a,b,c,d,w为常数，x,y为变量，t为时间且有噪声关联<t1(t) t2(t')>=2w delta函数，求算法,谢谢 [ 发自手机版 http://muchong.com/3g ] |
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feixiaolin
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【答案】应助回帖
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rumengzhuo: 金币+50 2014-02-17 10:05:36
rumengzhuo: 金币+50 2014-02-17 10:05:36
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取n1(t)= t1(t); n2(t)= t2(t); 代表噪声，纯个人习惯 则 x=exp(a*t) + c*t + Intergrate[n1(t),{t}] y=exp(b*t) + d*t + Intergrate[n2(t),{t}] 此时，为了方便，可设n1(t)，n2(t)为高斯噪声；高斯噪声经过积分得到同样参数的高斯噪声 cov< Intergrate[n1(t),{t}], Intergrate[n2(t),{t}]> = cov< n1(t), n2(t)] > |
4楼2014-02-16 21:46:19
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