| 查看: 1694 | 回复: 4 | ||
[求助]
跪求 在协方差矩阵非正定情况下，多元正态分布的概率分布函数求解方法！
|
| 我能找到协方差矩阵为正定情况下的多维正态分布函数，但是在实际问题中，正定条件是不一定满足的，那么，这时我怎么样才能获得分布函数呢，求各位专家指导啊！ |
回复此楼» 猜你喜欢
朋友圈看到的
已经有9人回复
-
能否退出参与的面上项目解除限项
已经有13人回复
-
让我中一个面上吧！
已经有16人回复
-
放榜前的不淡定
已经有17人回复
-
科研孤儿太难了
已经有19人回复
-
明天应该可查了！？
已经有4人回复
-
什么时候开奖？
已经有11人回复
-
范进中举一文的中心思想
已经有6人回复
-
建议基金发布提前给出明确的时间点
已经有14人回复
-
2026国自然函评费到账
已经有17人回复
math2000
铁杆木虫 (职业作家)
- 数学EPI: 2
- 应助: 239 (大学生)
- 金币: 5846.2
- 红花: 18
- 帖子: 4810
- 在线: 458.7小时
- 虫号: 235375
- 注册: 2006-04-01
- 专业: 概率论与随机分析
2楼2013-01-07 16:37:41
sishijing
新虫 (小有名气)
- 应助: 30 (小学生)
- 金币: 545.8
- 散金: 55
- 帖子: 201
- 在线: 91.6小时
- 虫号: 2076537
- 注册: 2012-10-21
- 专业: 数理统计
3楼2013-01-07 20:27:05
【答案】应助回帖
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
感谢参与，应助指数 +1
hxp1989: 金币+10, ★★★很有帮助 2013-01-12 10:54:21
感谢参与，应助指数 +1
hxp1989: 金币+10, ★★★很有帮助 2013-01-12 10:54:21
|
在确定随机向量的特征函数具有正态向量特征函数的形式时,若协方差阵只是非负定的话, 则随机向量仅服从退化的正态分布, 一般不存在概率密度函数. 假设协方差阵是n阶的,如果它的秩是r( 参考文献: Probability (2nd edition). 作者: A.N. Shiryaev. 出版社: Springer. 参看该书(英文版)的第二章(Mathematical Foundations of Proability Theory) 的第十三节(Gaussian Systems), P.302. 希望对你有些帮助. |
4楼2013-01-07 22:10:46
感谢参与，应助指数 +1
|
本帖内容被屏蔽 |
5楼2013-01-08 20:46:39
20