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跪求 在协方差矩阵非正定情况下，多元正态分布的概率分布函数求解方法！
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| 我能找到协方差矩阵为正定情况下的多维正态分布函数，但是在实际问题中，正定条件是不一定满足的，那么，这时我怎么样才能获得分布函数呢，求各位专家指导啊！ |
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math2000
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2楼2013-01-07 16:37:41
sishijing
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3楼2013-01-07 20:27:05
【答案】应助回帖
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hxp1989: 金币+10, ★★★很有帮助 2013-01-12 10:54:21
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在确定随机向量的特征函数具有正态向量特征函数的形式时,若协方差阵只是非负定的话, 则随机向量仅服从退化的正态分布, 一般不存在概率密度函数. 假设协方差阵是n阶的,如果它的秩是r( 参考文献: Probability (2nd edition). 作者: A.N. Shiryaev. 出版社: Springer. 参看该书(英文版)的第二章(Mathematical Foundations of Proability Theory) 的第十三节(Gaussian Systems), P.302. 希望对你有些帮助. |
4楼2013-01-07 22:10:46
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5楼2013-01-08 20:46:39