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谁知道在布莱克-斯科尔斯框架下的完备市场假设可否视无风险利率为一函数？
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| 如题，有没有研究金融数学的高手出来答答。这个问题困惑了我很久，按照常理来说，无风险利率是可以随着时间变化而变化的，而B-S框架下的完备市场假说认定其为一常数，若现在视其为一函数,即r(t)会不会破坏了B-S方程的推导？我的意愿是将B-S方程化为一个非线性方程，不知道有没有做过的人开我愚钝！谢谢，回答好了继续奖励！ |
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