| 查看: 198 | 回复: 0 | ||
[求助]
谁知道在布莱克-斯科尔斯框架下的完备市场假设可否视无风险利率为一函数？
|
| 如题，有没有研究金融数学的高手出来答答。这个问题困惑了我很久，按照常理来说，无风险利率是可以随着时间变化而变化的，而B-S框架下的完备市场假说认定其为一常数，若现在视其为一函数,即r(t)会不会破坏了B-S方程的推导？我的意愿是将B-S方程化为一个非线性方程，不知道有没有做过的人开我愚钝！谢谢，回答好了继续奖励！ |
回复此楼» 猜你喜欢
＠_＠
已经有3人回复
-
*^O^*
已经有3人回复
-
重庆理工大学副校长遇刺身亡 传涉案副教授疑因积怨行凶
已经有6人回复
-
面上项目没有好文章就没希望了吗？
已经有20人回复
-
前几天时间戳更新了
已经有10人回复
-
困死了
已经有8人回复
-
还有课题组有博士名额吗
已经有6人回复
-
博士申请
已经有3人回复