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自然卷在发愣

金虫 (小有名气)

应助: 0 (幼儿园)
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[求助] 请教一个概率计算问题（重新整理后）

因为这组随机变量不是相互独立的，所以我之前的思路是利用已知的协方差矩阵和向量均值和向量方差计算这个涉及n维正态分布随机向量的概率问题，因为要涉及到数值计算，所以这个理论公式还不够，我设计的算法在当n超过3时，计算量就已经相当大了，所以想征求一下有经验的人是否有自己觉得很高效的算法。我还考虑换一种思路，看看这个概率能否用一组上下界来限定，当然在n不断增大的过程中，这组上下界之间的界限还是要保持稳定的，不然也没有什么意义了。总之，感谢各位关注吧，如果有提出建议的，我更是万分感激，谢谢！

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2012-02-23 12:23:31, 8.94 K

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1楼2012-02-23 12:23:41

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xunking

银虫 (初入文坛)

应助: 3 (幼儿园)
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【答案】应助回帖

引用回帖:

10楼: Originally posted by 自然卷在发愣 at 2012-02-28 18:19:23:
研究了一下我前后发的几个帖子，我觉得好像利用n维正态分布来计算这个概率的方法有点问题，因为n个相关的正态随机变量不能保证其联合概率密度仍然是n维正态分布。另外，我导师推荐我考虑一下Bonferroni不等式，这 ...

恩，不一定是联合高斯的。
Bonferroni不等式貌似只可以给出下界，不一定有实际意义，不过可以试试吧！