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小木虫论坛-学术科研互动平台 » 专业学科区 » 数学 » 概率论与统计 » 实际应用中参数估计的误差问题
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promisewind

金虫 (著名写手)

[交流] 实际应用中参数估计的误差问题 已有1人参与

多次独立实验中，总有估计偏差大，偏差小的，如果按最小方差准给小偏差的赋以大的权值，应该可以改进估计误差，只是真值通常不知道，这样做对吗？
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Annie
1楼 2011-08-05 09:23:42
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promisewind

金虫 (著名写手)
theta_i是L个独立试验的一个样本, Var(theta_i)确实应该是多次独立实验才有一个统计值，最小估计方差准则指的是使得多次独立实验的方差最小。

这样加权应该也是有优势的。
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Annie
3楼2011-08-05 19:50:50
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Ijinisam

金虫 (正式写手)
★ ★ ★
小木虫(金币+0.5):给个红包，谢谢回帖
soliton923(金币+2): 谢谢参与讨论~~ 2011-08-05 18:57:16
没有特别理解你的意思。关键点在于你的theta_i是采用不同方法对theta的不同估计，还是同一方法下，多次重复的样本。如果每个theta_i是L个独立试验的一个样本的话，那Var(theta_i)怎么解释？看起来，你上面部分把theta_i看作是独立实验样本，但在下面的公式F里却把它当成采用不同方法对theta的不同估计，即视作一个随机变量。如果你是考虑几种不同估计方法的话，猜测作这样的加权应该会有些优势。
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普天之下，莫非吾友
2楼2011-08-05 14:59:01
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