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promisewind

金虫 (著名写手)

[交流] 实际应用中参数估计的误差问题 已有1人参与

多次独立实验中,总有估计偏差大,偏差小的,如果按最小方差准给小偏差的赋以大的权值,应该可以改进估计误差,只是真值通常不知道,这样做对吗?
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Annie
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Ijinisam

金虫 (正式写手)

★ ★ ★
小木虫(金币+0.5):给个红包,谢谢回帖
soliton923(金币+2): 谢谢参与讨论~~ 2011-08-05 18:57:16
没有特别理解你的意思。关键点在于你的theta_i是采用不同方法对theta的不同估计,还是同一方法下,多次重复的样本。如果每个theta_i是L个独立试验的一个样本的话,那Var(theta_i)怎么解释?看起来,你上面部分把theta_i看作是独立实验样本,但在下面的公式F里却把它当成采用不同方法对theta的不同估计,即视作一个随机变量。如果你是考虑几种不同估计方法的话,猜测作这样的加权应该会有些优势。
普天之下,莫非吾友
2楼2011-08-05 14:59:01
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promisewind

金虫 (著名写手)

theta_i是L个独立试验的一个样本, Var(theta_i)确实应该是多次独立实验才有一个统计值,最小估计方差准则指的是使得多次独立实验的方差最小。

这样加权应该也是有优势的。
Annie
3楼2011-08-05 19:50:50
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